Ich höre immer über die 50-tägigen, 100-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitte Was bedeuten sie, wie unterscheiden sie sich voneinander und was bewirkt, dass sie als Unterstützung oder Widerstand fungieren.1 Ein statistisches Maß für die Dispersion von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und Der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Konkurs gewählt gewählt Unternehmen Von einem Pool von Bietern. Wählen Sie eine langfristige Moving Average. Use einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus, die Sie verfolgen sind Wenn die Peak-to-Peak-Zyklus Länge ist etwa 250 Tage 1 Jahr dann ein 125 Tag gleitender Durchschnitt ist angemessen Zyklus Längen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden Plot eine Reihe von MAs gegen die Preis Geschichte der Tabelle und vergleichen Sie die Ergebnisse dann entscheiden, für die beste fit. You haben eine Wahl Von drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf unglaubliche Charts Was sind die Unterschiede. Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Merkmale. Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz zu bellen zweimal geben ein Signal, wenn Daten außerhalb der normalen Bereich hinzugefügt wird und das Gegenteil, wenn das gleiche Daten werden aus der gleitenden Durchschnittsberechnung am Ende des Zeitraums gelöscht. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auch auf der obigen Grafik sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt reaktionsfähiger ist als der exponentielle gleitende durchschnittliche Klettern höher und schneller Als die EMA bei starken Aufwärts-Trends, die schneller und weiter fallen, während Down-Trends und Rückverfolgungen schneller auf Umkehrungen. Im Diagramm unten sehen Sie, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und gewichteten gleitenden Durchschnitt Die 80- Tag exponentielle gleitenden Durchschnitt ist eine engere Passform als die 120-Tage-EMA. In kurzen, die SMA sollte vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne um rund 50 im Vergleich zu den exponentiellen gleitenden Durchschnitt erhöht. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Märkte wird Helfen Sie identifizieren Marktrisiko verbessern Sie Ihre timing. What ist der Unterschied zwischen, sagen wir, ein 30-Wochen-gewichteten gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent. Sehr wenig, wenn man sich die Chart unten. Weekly MAs sind ein Vermächtnis der Tage vor Zu den Personalcomputern, als Händler MAs mit ihrem Texas Instruments Taschenrechner oder sogar ein Burroughs Addiermaschine berechnet haben. Eingabedaten wurden auf ein Minimum gehalten. Sie können Ihren Kuchen haben und es essen, was auch immer gleitender Durchschnitt Sie wählen, wird entweder Sie in den Trend , Aber bekommst du spät am Ausstieg oder hast du früher heraus, aber gebe mehr vorzeitige Ausgangssignale, die dir Geld kosten und deinen Blutdruck anheben. Du musst entscheiden, was dein primäres Ziel ist, den Trend bis zum Ende zu fahren oder zu machen Ein schneller Ausstieg, wenn der Trend umgekehrt wird. In einem schnelllebigen Trend oder Abblasen werden Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt wie die 100-Tage-EMA oben verwenden wollen. In einem langsam laufenden Trend geht der langsamere gleitende Durchschnitt manchmal besser , Aber Sie können häufig mit beiden von ihnen gestoppt werden. MA s sind nicht geeignet, um langsame Trends zu handeln gibt es nur zu viele falsche Ausgangssignale, ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder ein langsamer handeln Verwenden Sie einen Filter auszuschließen Langsame bewegliche Trends und dann einen schnelleren gleitenden Durchschnitt auf verbleibenden stärkeren Trends. No Überlappung oder ein Leerzeichen zwischen dem vorherigen sekundären High und dem aktuellen sekundären Tief oder umgekehrt in einem Down-Trend Für mehr auf Räumen, sehen blinde freddy Trends Korrektur oder Diagrammmuster, das den langfristig gleitenden Durchschnitt respektiert. Es können kürzere Korrekturen verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Direktionales Bewegungssystem 11 Wochen ADX 25 oder 30 und DI über DI - oder unten, für a Down-Trend. Detrended Preis Oszillator 20-Wochen größer als Null. Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die Verfolgung primäre Trends verwenden, dann empfehle ich, dass Sie eine der folgenden.100-Tage-EMA oder.150-Tage-WMA versuchen Wenn Sie ein Geschöpf von Gewohnheit sind, hat ein 30-Wochen-WMA t t deutlich gemacht. Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreichen. Unbenutzt mit einfachen gleitenden Durchschnitten Hüten Sie sich, dass gewichtete Bewegungsdurchschnitte Sind viel reaktionsfähiger als exponentielle MAs Vermeiden Sie die Verwendung von Langzeit-MAs auf einem langsamen Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren Versuchen Sie es mit einem schnelleren gleitenden durchschnittlichen 100-Tage-EMA oder 150-Tage gewichteten MA auf starke Trends. Moving Averages. Moving Durchschnitte sind eines der beliebtesten und einfach zu bedienenden Tools für den technischen Analytiker Sie glatt eine Datenreihe und machen es einfacher, Trends, was ist besonders hilfreich in volatilen Märkten Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Sie sind im Folgenden näher beschrieben. Simple Moving Average SMA. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für einen Simple Moving Average zu sehen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Während es möglich ist, bewegte Durchschnitte aus dem Open, dem High und dem zu erstellen Die niedrigen Datenpunkte, die meisten gleitenden Mittelwerte werden mit dem Schlusspreis erstellt. Zum Beispiel wird ein 5-Tage einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem man die Schlusskurse für die letzten 5 Tage addiert und die Summe um 5 dividiert. Die Berechnung wird für jede Preisleiste wiederholt Auf dem Diagramm Die Mittelwerte werden dann zu einer glatten geschwungenen Linie verbunden - die gleitende durchschnittliche Linie Fortsetzung unseres Beispiels, wenn der nächste Schlusskurs im Durchschnitt 15 ist, dann würde diese neue Periode hinzugefügt werden und der älteste Tag, der 10 ist, Würde fallen gelassen Der neue 5-tägige einfache gleitende Durchschnitt würde wie folgt berechnet werden. In den letzten 2 Tagen bewegte sich die SMA von 12 auf 13 Als neue Tage hinzugefügt werden, werden die alten Tage subtrahiert und der gleitende Durchschnitt wird sich weiter bewegen Im Laufe der Zeit. Im Beispiel oben, mit Schlusskursen von Eastman Kodak EK, Tag 10 ist der erste Tag möglich, um einen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen Als die Berechnung fortfährt, wird der neueste Tag hinzugefügt und der älteste Tag wird subtrahiert Die 10 - Tag SMA für Tag 11 wird berechnet, indem man die Preise von Tag 2 bis Tag 11 addiert und durch 10 dividiert. Der Mittelungsprozess geht dann weiter zum nächsten Tag, an dem die 10-Tage-SMA für Tag 12 berechnet wird, indem die Preise von Tag 3 addiert werden Durch Tag 12 und dividiert durch 10.Das Diagramm oben ist ein Plot, das die Datensequenz in der Tabelle enthält Der einfache gleitende Durchschnitt beginnt am Tag 10 und fährt fort. Diese einfache Abbildung hebt die Tatsache hervor, dass alle gleitenden Mittelwerte hintere Indikatoren sind und immer sein werden Hinter dem Preis Der Preis von EK ist rückläufig, aber der einfache gleitende Durchschnitt, der auf den vorherigen 10 Tagen der Daten basiert, bleibt über dem Preis Wenn der Preis steigt, würde die SMA höchstwahrscheinlich unterhalb sein. Weil gleitende Durchschnitte hinterher liegen Indikatoren, passen sie in die Kategorie der Trend nach Indikatoren Wenn die Preise sind Trends, Bewegungsdurchschnitte funktionieren gut Allerdings, wenn die Preise nicht Trending sind, können die Durchblätter irreführende Signale. Exponential Moving Average EMA. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für einen exponentiellen Moving Average zu sehen. Um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren, verwenden Techniker oft exponentielle gleitende Durchschnitte, die auch exponentiell gewichtete Bewegungsdurchschnitte genannt werden. EMA s reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise beziehen Ältere Preise Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der festgelegten Periode des gleitenden Durchschnitts ab. Je kürzer die EMA-Periode ist, desto mehr Gewicht wird auf den jüngsten Preis angewendet. Zum Beispiel ein 10-fach exponentieller gleitender Durchschnitt wiegt am meisten Neuer Preis 18 18, während ein 20-Punkte-EMA den jüngsten Preis belastet 9 52 Wie wir sehen werden, ist die Berechnung und EMA viel härter als die Berechnung eines SMA Die wichtige Sache zu erinnern ist, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Preise setzt Als solches reagiert es schneller auf aktuelle Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt Hier ist die Berechnungsformel. Exponentielle Moving Average Calculation. Exponential Moving Averages können auf zwei Arten spezifiziert werden - als prozentuale EMA oder als Periodenbasierte EMA Eine prozentuale EMA hat einen Prozentsatz, da sie einen einzigen Parameter hat, während eine periodische EMA einen Parameter hat, der die Dauer der EMA repräsentiert. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. EMA aktueller Preis aktueller - EMA prev x Multiplikator EMA prev . Für eine prozentuale EMA ist der Multiplikator gleich dem angegebenen Prozentsatz der EMA. Für eine periodische EMA ist der Multiplikator gleich 2 1 N, wobei N die angegebene Anzahl von Perioden ist. Zum Beispiel ein 10-Perioden-EMA-Multiplikator Wird wie folgt berechnet. Dies bedeutet, dass eine 10-Periode EMA entspricht einer 18 18 EMA. Note nur unterstützen Zeitraum-basierte EMA s. Below ist eine Tabelle mit den Ergebnissen einer exponentiellen gleitenden Durchschnitt Berechnung für Eastman Kodak Für den ersten Zeitraum S exponentieller gleitender Durchschnitt wurde der einfache gleitende Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet s exponentielles gleitendes durchschnittliches gelbes Hervorhebung für den 10. Zeitraum Ab Periode 11 wurde die vorherige Periode s EMA verwendet. Die Berechnung in Periode 11 bricht wie folgt ab. C - P 61 33 - 63 682 -2 352. C - P x K -2 352 x 181818 -0 4276. C - P x KP -0 4276 63 682 63 254. Der 10-fach einfache gleitende Durchschnitt wird für die Erstberechnung erst nach der vorherigen Periode s EMA verwendet wird Hier klicken, um diese Tabelle als Excel-Tabelle herunterzuladen. Hinweis, dass in der Theorie jeder vorherige Schlusskurs im Datensatz bei der Berechnung jeder EMA, die die EMA ausmacht, verwendet wird Line Während die Auswirkung von älteren Datenpunkten im Laufe der Zeit abnimmt, verschwindet sie nie vollständig. Dies gilt unabhängig von der angegebenen Periode der EMA Die Effekte älterer Daten verringern sich schnell für kürzere EMAs als für längere, aber wieder verschwinden sie nie vollständig. Einfache Versus Exponential. Von weitem scheint es, dass der Unterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfachen gleitenden Durchschnitt minimal ist. Für dieses Beispiel, das nur 20 Handelstage verwendet, ist der Unterschied minimal, aber ein Unterschied dennoch Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist Konsequent näher an der tatsächlichen Preis Im Durchschnitt ist die EMA 3 8 von einem Punkt näher an den tatsächlichen Preis als die SMA. For Tag 10 bis Tag 20, war die EMA näher an den Preis als die SMA 9 von 10 mal Die einzige Zeit, die SMA näher war, war in der Periode Nr. 18, und das dauerte nicht lange Der durchschnittliche absolute Unterschied zwischen dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Preis war 1 und der einfache gleitende Durchschnitt hatte eine durchschnittliche absolute Differenz von 1 33 Dies bedeutet, dass im Durchschnitt , War der exponentielle gleitende Durchschnitt 1 Punkt über oder unter dem aktuellen Preis und der einfache gleitende Durchschnitt war 1 33 Punkte über oder unter dem aktuellen Preis. Wenn EK aufgehört zu fallen und begann, flach zu handeln, ging die SMA weiter rückläufig Während dieser Zeit, die SMA war näher an der tatsächlichen Preis als die EMA Die EMA begann, sich mit dem tatsächlichen Preis und bleiben weiter weg Dies war, weil der tatsächliche Preis begann zu level out Aufgrund seiner Verzögerung, die SMA weiter sinken und sogar den tatsächlichen Preis berührt Am 13-de. Ein Vergleich von einer 50-Tage-EMA und einer 50-Tage-SMA für IBM zeigt auch, dass die EMA den Trend schneller als die SMA aufnimmt. Die blauen Pfeile markieren Punkte, wenn die Aktie einen starken Trend gestartet hat Gewicht auf die jüngsten Preise, reagierte die EMA schneller als die SMA und blieb näher an der tatsächlichen Preis Der graue Kreis zeigt, wenn der Trend begann zu verlangsamen und eine Handelsspanne entwickelt Als der Wechsel von Trend zu Handel begann, war die SMA näher an den Preis Als die Handelsspanne im Jahr 2001 fortgesetzt wurde, begannen beide bewegten Durchschnitte konvergiert Anfang 2001 startete CPQ, und die EMA war schneller, die jüngste Preisänderung abzubrechen und dem Preis näher zu kommen. Das ist besser. Welches gleitende Durchschnitt Sie verwenden Wird von Ihrem Handel abhängen und Stil und Vorlieben investieren Der einfache gleitende Durchschnitt hat offensichtlich eine Verzögerung, aber der exponentielle gleitende Durchschnitt kann anfällig für schnellere Pausen sein. Einige Händler bevorzugen exponentielle gleitende Durchschnitte für kürzere Zeiträume, um Änderungen schneller zu erfassen Einige Investoren bevorzugen einfach Bewegen von Durchschnittswerten über lange Zeiträume, um langfristige Trendveränderungen zu identifizieren Darüber hinaus wird viel von der individuellen Sicherheit abhängen. Ein 50-Tage-SMA könnte für die Identifizierung von Support-Levels in der NASDAQ gut funktionieren, aber eine 100-Tage-EMA kann besser funktionieren Für die Dow Transports Moving durchschnittliche Art und Länge der Zeit wird stark von der individuellen Sicherheit abhängen und wie es in der Vergangenheit reagiert hat. Der erste Gedanke für einige ist, dass größere Empfindlichkeit und schnellere Signale sind von Vorteil sein Dies ist nicht immer wahr und Bringt ein großes Dilemma für den technischen Analytiker den Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit Je empfindlicher ein Indikator ist, desto mehr Signale werden gegeben Diese Signale können rechtzeitig beweisen, aber mit erhöhter Empfindlichkeit kommt eine Erhöhung der falschen Signale Die weniger empfindliche an Indikator ist, desto weniger Signale, die gegeben werden, aber weniger Empfindlichkeit führt zu weniger und zuverlässigeren Signalen Manchmal können diese Signale auch spät sein. Für gleitende Mittelwerte gilt das gleiche Dilemma Kürzere Bewegungsdurchschnitte werden empfindlicher und erzeugen mehr Signale EMA, die im Allgemeinen empfindlicher als die SMA ist, wird wahrscheinlich auch mehr Signale erzeugen. Allerdings wird es auch eine Erhöhung der Anzahl von falschen Signalen und Whipsaws geben. Längere Bewegungsdurchschnitte werden sich langsamer bewegen und weniger Signale erzeugen Diese Signale werden wahrscheinlich beweisen Zuverlässiger, aber sie können auch spät kommen Jeder Investor oder Trader sollte mit verschiedenen gleitenden durchschnittlichen Längen und Typen experimentieren, um den Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Signalzuverlässigkeit zu untersuchen. Trend-Following Indicator. Moving Durchschnitte glätten eine Datenreihe und machen es einfacher Um die Richtung des Trends zu identifizieren Weil vergangene Preisdaten verwendet werden, um gleitende Durchschnitte zu bilden, werden sie als Nachlauf oder Trendfolgen betrachtet. Indikatoren Bewegliche Mittelwerte werden eine Trendänderung nicht vorhersagen, sondern hinter dem aktuellen Trend folgen. Daher sind sie am besten Geeignet für Trend-Identifizierung und Trend nach Zwecken, nicht für Vorhersage. Wegen gleitende Durchschnitte folgen dem Trend, sie funktionieren am besten, wenn ein Wertpapier ist Trends und sind ineffektiv, wenn eine Sicherheit bewegt sich in einem Trading-Bereich In diesem Sinne sollten Investoren und Händler zuerst identifizieren Wertpapiere, die einige Trendcharakteristiken aufweisen, bevor sie versuchen, mit gleitenden Durchschnitten zu analysieren. Dieser Prozess muss keine wissenschaftliche Untersuchung sein. Normalerweise kann eine einfache visuelle Beurteilung des Preisdiagramms bestimmen, ob eine Sicherheit Merkmale von Trend aufweist. In ihrer einfachsten Form ist eine Sicherheit S Preis kann nur eine von drei Sachen tun, die sich tendenzen, Trending unten oder Handel in einer Strecke Ein Aufwärtstrend wird gebildet, wenn eine Sicherheit eine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs bildet Ein Abwärtstrend wird gebildet, wenn eine Sicherheit eine Reihe von niedrigeren Tiefs bildet und Niedrigere Höhen Eine Handelsspanne wird festgestellt, wenn eine Sicherheit keinen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend herstellen kann Wenn ein Wertpapier in einem Handelsbereich ist, wird ein Aufwärtstrend gestartet, wenn die obere Grenze des Bereichs gebrochen ist und ein Abwärtstrend beginnt, wenn die untere Grenze gebrochen ist Das Ford-Beispiel, es ist offensichtlich, dass eine Aktie durch beide Trends und Handelsphasen gehen kann. Die roten Kreise deuten auf Trading-Phasen-Phasen hin, die unter den Trendperioden durchsetzt sind. Es ist manchmal schwierig zu bestimmen, wann ein Trend aufhören wird und eine Handelsspanne beginnt oder wann Ein Trading-Bereich wird aufhören und ein Trend wird beginnen Die grundlegenden Regeln für Trends und Trading-Bereiche, die oben angedeutet werden, können auf Ford angewendet werden, um die Trading-Bereichsperioden, die Ausbrüche sowohl auf und ab und die Trending-Perioden Der gleitende Durchschnitt funktionierte gut in Zeiten von Tendenz, aber in Zeiten des Handels schlecht geplaudert auch, wie der gleitende Durchschnitt hinter dem Trend zurückbleibt, den es immer unter dem Preis ist, während eines Aufwärtstrends und über dem Preis während eines Abwärtstrends Für diesen Beispiel wurde ein 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt verwendet Die Anzahl der Perioden ist optional und vieles hängt von den Merkmalen des Wertpapiers sowie von einem individuellen Handels - und Investitionsstil ab. Wenn Preisbewegungen über einen längeren Zeitraum abgehackt und unberechenbar sind, dann ist ein gleitender Durchschnitt wahrscheinlich nicht die beste Wahl Für die Analyse Die Tabelle für Coca-Cola zeigt eine Sicherheit, die von 60 auf 40 in ein paar Monaten im Jahr 2001 verschoben wurde. Vor diesem Rückgang veränderte sich der Preis über und unter seinem gleitenden Durchschnitt Nach dem Rückgang setzte die Aktie ihr unregelmäßiges Verhalten fort, ohne viel zu entwickeln Von einem Trend Versuchen, diese Sicherheit zu analysieren, die auf einem gleitenden Durchschnitt basiert, ist wahrscheinlich eine Lehre in der Vergeblichkeit. Ein kurzer Blick auf das Diagramm für Time Warner zeigt ein anderes Bild Im selben Zeitraum hat Time Warner die Fähigkeit gezeigt, dort zu treiben Sind 3 getrennte Trends oder Preisbewegungen, die sich für eine Reihe von Monaten erstrecken. Sobald sich die Aktie über oder unter der 70-Tage-SMA bewegt, fährt sie in der Regel für eine Weile in der Richtung fort, während Coca-Cola hingegen überbricht und Unterhalb seiner 70-Tage-SMA viele Male und wäre anfällig für zahlreiche Whipsaws Ein längerer gleitender Durchschnitt könnte besser funktionieren, aber es ist klar, dass die Time Warner Chart hatte bessere Trends Charakteristiken. Moving Average Settings. Once eine Sicherheit wurde als getroffen Genügend charakteristiken des trendes, die nächste aufgabe wird sein, um die zahl der gleitenden durchschnittlichen zeiträume und die Art des gleitenden durchschnittlichen Die Anzahl der Perioden in einem gleitenden Durchschnitt verwendet variieren je nach der Sicherheit s Volatilität, Trendigkeit und persönliche Präferenzen Je mehr Volatilität gibt es , Je mehr Glättung, die erforderlich ist und damit die längeren gleitenden Durchschnitt Aktien, die nicht zeigen, starke Merkmale der Trend kann auch länger dauernden Durchschnitten Es gibt keine eins festgelegte Länge, aber einige der beliebtesten Längen gehören 21, 50, 89 , 150 und 200 Tage sowie 10, 30 und 40 Wochen Kurzfristige Händler können nach Nachweis von 2-3 Wochen Trends mit einem 21-Tage gleitenden Durchschnitt suchen, während längerfristige Investoren nach Beweisen von 3-4 Monaten suchen können Trends mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt Test und Irrtum ist in der Regel das beste Mittel, um die beste Länge zu finden Untersuchen Sie, wie der gleitende Durchschnitt mit den Preisdaten passt Wenn es zu viele Pausen gibt, verlängern Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu verringern Wenn der gleitende Durchschnitt Ist langsam zu reagieren, verkürzen den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen Darüber hinaus möchten Sie vielleicht versuchen, mit einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten Exponentielle gleitende Durchschnitte sind in der Regel am besten für kurzfristige Situationen, die einen reaktionsfähigen gleitenden Durchschnitt erfordern Einfache gleitende Durchschnitte funktionieren gut Für längerfristige Situationen, die nicht viel Empfindlichkeit erfordern. Uses für Moving Averages. There sind viele Verwendungen für bewegte Durchschnitte, aber drei grundlegende Anwendungen stehen aus. Trend Identifikationsbestätigung. Support und Resistance Level Identifizierung Bestätigung. Trading Systems. Trend Identification Bestätigung. Es gibt drei Möglichkeiten, um die Richtung des Trends mit bewegten Durchschnitten Richtung, Ort und Crossover zu identifizieren. Die erste Trend Identifikation Technik nutzt die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu bestimmen Wenn der gleitende Durchschnitt steigt, wird der Trend als oben betrachtet Wenn der gleitende Durchschnitt sinkt, wird der Trend als unten betrachtet Die Richtung eines gleitenden Durchschnitts kann einfach durch das Betrachten einer Handlung des gleitenden Durchschnitts oder durch Anwenden eines Indikators auf den gleitenden Durchschnitt bestimmt werden. In jedem Fall würden wir nicht handeln wollen Auf jede subtile Veränderung, sondern schaue auf allgemeine Richtungsbewegung und Änderungen. Im Falle von Disney wurde ein 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt EMA verwendet, um den Trend zu bestimmen Wir wollen nicht auf jede kleine Veränderung im gleitenden Durchschnitt zu handeln , Aber eher signifikante Aufschwünge und Abschwünge Dies ist keine wissenschaftliche Studie, aber eine Reihe von bedeutenden Wendepunkten kann nur auf visuelle Beobachtung rote Kreise entdeckt werden Ein paar gute Signale wurden gemacht, aber auch ein paar Peitschen und späte Signale Ein Großteil der Leistung Würde von Ihren Einstiegs - und Austrittspunkten abhängen Die Länge des gleitenden Durchschnitts beeinflusst die Anzahl der Signale und ihre Aktualität Bewegliche Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto weiter hinter der Preisbewegung wird es für schnellere Signale sein 50-Tage-EMA hätte verwendet werden können. Die zweite Technik für Trend Identifikation ist Preis Lage Die Lage des Preises relativ zum gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um die grundlegende Trend zu bestimmen Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend als oben betrachtet Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend als down. This Beispiel ist ziemlich einfach Die langfristige für CSCO wird durch die Lage des Bestandes relativ zu seinem 100-Tage-SMA bestimmt Wenn CSCO über seinem 100-Tage-SMA liegt , Der Trend gilt als bullish Wenn die Aktie unter dem 100-Tage-SMA liegt, gilt der Trend als bärisch. Kauf - und Verkaufssignale werden durch Kreuze über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt. Es gab ein kurzes Verkaufssignal, das in Aug-99 und einem falschen erzeugt wurde Kaufen Signal im Juli-00 Beide dieser Signale traten auf, wenn Cisco s Trend begann zu schwächen Zum größten Teil aber, diese einfache Methode hätte einen Investor in den meisten der Bullenbewegung gehalten. Die dritte Technik für Trend Identifikation basiert auf der Ort des kürzeren gleitenden Durchschnitts relativ zum längeren gleitenden Durchschnitt Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend als oben betrachtet Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend als unten betrachtet. Für Inter - Tel, ein 30 100 gleitender durchschnittlicher Crossover wurde verwendet, um den Trend zu bestimmen Wenn sich der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt über den 100-Tage-Gleitender Durchschnitt bewegt, gilt der Trend als bullish Wenn der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt unter den 100-Tage-Gleitender Durchschnitt sinkt , Der Trend gilt als bearish Eine Handlung der 30 100 Differential ist unter dem Preis Diagramm unter Verwendung der Prozentsatz Preis Oszillator PPO auf 30,100,1 gesetzt Wenn die Differenz ist positiv der Trend gilt als - wenn es negativ ist der Trend ist Betrachtet wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale gut, wenn die Aktie einen starken Trend entwickelt, aber ineffizient ist, wenn sich die Aktie im Handelsbereich befindet. Beachten Sie auch, dass die Signale spät sind und nach dem Umzug begonnen hat. Trend nach Indikatoren sind am besten für die Identifizierung und nach, nicht voraussagen. Support und Widerstand Ebenen. Ein weiterer Einsatz von gleitenden Durchschnitten ist es, Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren Dies ist in der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt erreicht und basiert auf historischen Präzedenzfall Wie bei Trend Identifikation, Unterstützung Und Widerstand Ebene Identifizierung durch bewegte Durchläufe funktioniert am besten in Trending-Märkte. Nach dem Brechen aus einer Trading-Bereich, Sun Microsystems erfolgreich getestet gleitenden durchschnittlichen Unterstützung Ende Juli und Anfang August Auch beachten Sie, dass die Juni-Widerstand Ausbruch in der Nähe von 18 in Unterstützung umgewandelt werden Daher der Umzug Durchschnittlich als Bestätigung der widerstandsfähigen Unterstützung gehandelt Nach diesem ersten Test ging der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt auf 4 weitere erfolgreiche Unterstützungstests in den nächsten Monaten. Eine Pause der Unterstützung aus dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde als Warnung, dass die Aktie in eine Handelsspanne eindringen kann oder im Begriff ist, die Richtung des Trends zu ändern. Eine solche Pause trat in Apr-00 auf und die 50-Tage-SMA verwandelte sich in diesem Monat in den Widerstand, als der Bestand über den 50-Tage brach SMA in der frühen Jun-00, kehrte es auf eine Unterstützung Ebene bis zum Okt-00-Pause In Okt-00 wurde die 50-Tage-SMA ein Widerstandswert und das seit vielen Monaten gehalten. Moving Averages und SharpCharts2.Moving Mittelwerte sind als verfügbar Ein Preis-Overlay-Feature auf SharpCharts2 Aus der Preis-Overlay-Option können Sie entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Die erste Box auf der rechten Seite wird verwendet, um die Anzahl der Zeiträume festzulegen. Wenn das Diagramm auf Tageszeiten, dann wäre 50 Für einen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt Wenn das Charting auf wöchentlichen Perioden, dann wäre 50 für einen 50-wöchigen gleitenden Durchschnitt Die zweite Box kann verwendet werden, um die MA-Linien nach links oder rechts um eine bestimmte Anzahl von Perioden zu verschieben Die gleitenden Durchschnitte sind Basierend auf Schlusskurse und mehrfache gleitende Durchschnitte können die Preispläne überlagert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für einen Simple Moving Average und einen exponentiellen Moving Average zu sehen. Moving Mittelwerte können effektive Werkzeuge zu identifizieren und zu bestätigen Trend, identifizieren Unterstützung und Widerstand Ebenen , Und die Entwicklung von Handelssystemen Allerdings sollten Händler und Investoren lernen, um Wertpapiere zu identifizieren, die für die Analyse mit gleitenden Durchschnitten geeignet sind und wie diese Analyse angewendet werden sollte. In der Regel kann eine Bewertung mit einer visuellen Untersuchung der Preisliste erfolgen, aber manchmal wird es Erfordern einen genaueren Ansatz Der ADX Average Directional Index, ist ein Werkzeug, das helfen kann, festzustellen, Wertpapiere, die Trends sind und diejenigen, die nicht sind. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden Moving averages sind Trend nach oder hinterher, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, denn schließlich ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte werden dazu beitragen, dass ein Händler mit dem Strom in Einklang steht Trend Allerdings verteilen Märkte, Aktien und Wertpapiere viel Zeit in den Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Sobald sich ein Trend bewegt, werden die Durchflüsse Sie in sich behalten, aber auch späte Signale geben. Ich erwarte nicht, an die Spitze zu kommen In der Unterseite mit gleitenden Durchschnitten Wie bei den meisten Instrumenten der technischen Analyse sollten die gleitenden Durchschnitte nicht auf eigene Faust verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen Werkzeugen, die sie ergänzen Mit bewegten Durchschnitten, um andere Indikatoren zu bestätigen und die Analyse kann die technische Analyse erheblich verbessern.
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